Primero un palacio
El Thyssen-Bornemizsa se encuentra en el Palacio de Villahermosa, en el Paseo del Prado, 8.
El palacio fue construído en 1800 por Antonio López Aguado, un seguidor de la arquitectura de Villanueva. El palacio fue un encargo del duque de Villahermosa.
Cuando el duque de Angulema vino a Madrid con los Cien mil hijos de San Luis, vivió en este palacio.
Luego oficina y sala de exposiciones
Durante el siglo XX fue un edificio de oficinas hasta que el Gobierno español lo compró para ubicar en él las exposiciones del museo 
del Prado.
En 1992 el arquitecto Rafael Moneo finalizó la ampliación para poder albergar la colección Thyssen-Bornemizsa. Es la colección privada más importante del mundo.
Mientras el Prado posee pinturas hasta Goya, el Thyssen nos ofrece pinturas del Renacimiento alemán, del impresionsimo, expresionismo e, incluso, del popart. Ambos museos se completan así ofreciendo al visitante la historia de la pintura hasta hoy.
Por fin, un museo
Esta colección es el resultado de los esfuerzos del barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemizsa. Su padre comenzó la colección en los años 1920 enfocado, sobre todo, en el arte antiguo. Tras su muerte sus pinturas fueron repartidas entre sus herederos. Su hijo las volvió a adquirir y continuó comprando obras antiguas. A partir de 1960 comenzó a ampliar su colección también al arte moderno. Comenzó por los pintores expresionistas alemanes y siguió ya con todos los demás estilos artísticos de vanguardia hasta los artistas americanos del siglo XIX y XX.
Tras la muerte del barón, su mujer Carmen Thyssen-Bornemsza continúa con la pasión de su marido teniendo también su propia colección.
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