La parroquia de San Millán y San Cayetano se encuentra en la calle de Embajadores número 15.
San Cayetano
San Cayetano era italiano, nacido en Vicenza alrededor de 1480. Su nombre era Gaetano di 
Thiene y era presbítero.
Era de una familia noble y estudió leyes trabajando en la corte del papa Julio II. Fundó una sociedad en la que convivían tanto sacerdotes como presbíteros, cosa que no se había dado hasta ese momento.
En 1524 fundó la orden de los Teatinos. Quería luchar contra la Reforma luterana, pero también contra la corrupción de la iglesia católica. Se dedicó a los más pobres potenciando las labores misioneras. Esta órden tenía como base el no poseer absolutamente nada. San Cayetano es el patrón de los desempleados.
La iglesia
Antes de que existiera en este lugar la iglesia de San Cayetano, ya hubo otras que fueron desapareciendo.
La iglesia se comenzó en 1669. Varios arquitectos participaron en su construcción, se cree que entre ellos estuvo José de Churriguera. La iglesia se terminó casi cien años después.
En la época del trieno liberal, los teatinos se trasladan a Zaragoza, quedando la iglesia abandonada. Es cedida entonces a los franciscanos de San Gil, a los que se llamaba gilitos.
En la época de la desamortización de Mendizábal, el convento se convierte en viviendas, quedando sólo la iglesia.
Ya a finales del siglo XIX se derriba la parroquia de San Millán en la plaza de la Cebada y se traslada a esta iglesia, por lo que lleva el nombre de los dos santos.
Durante la Guerra Civil quedó muy dañada y sólo quedó en pie la fachada. Séría gracias al arquitecto Chueca Goitia que se reconstruyó. La iglesia se volvió a abrir en 1962.
Las fiestas
La fiesta de San Cayetano se celebra el 7 de agosto en la zona que rodea la plaza de Cascorro.
Es costumbre ir ese día a la iglesia a besar el pie izquierdo del santo. Ya por la tarde se realiza una procesión por las calles. La carroza va adornada con multitud de flores y es costumbre intentar coger una, ya que si además se reza al santo se tendrá buena salud y trabajo durante todo el año.
Las calles se adornan, sobre todo la calle del Oso y los vecinos acuden a los puestos a disfrutar de la verbena.
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