La leyenda
Dice la leyenda que en el siglo VIII hubo una imagen de la Virgen María que el apostol Santiago había 
traído a España. Durante la invasión de los árabes, las gente de Madrid tuvo miedo que destruyeran la imagen y decidieron esconderla en un nicho en una pared.
Trescientos años después los árabes fueron expulsados del país. El rey Alfonso VI de Castilla había oído la historia acerca de la imagen, pero no pudo encontrar a nadie que supiera dónde estaba oculta. Pidió a los habitantes de Madrid que rezaran para que apareciese la imagen. Una procesión pasó por los posibles lugares donde podía estar. De repente pasaron por una pared que se resquebrajó y encontraron la imagen escondida. Este es el motivo por el que la Virgen lleva el nombre de Almudena. En cuanto al orígen del nombre hay varias versiones, unos opinan que proviene del árabe y significa muralla, otros que ciudad o medida de trigo, en fin, que hay versiones para todos los gustos y no es momento ahora de discutir. Lo que importa es que desde entonces la Virgen ha sido considerada patrona de Madrid.
Ubicación y fiesta
Primero estuvo en la parroquia de Santa María, una pequeña iglesia en la calle Mayor. Fue demolida en el siglo XIX. Hoy en día podemos ver algunos restos de esta iglesia. Pasando por la calle Mayor hay una estatua de un hombre mirando hacia el suelo y bajo una capa de cristal se encuentran los restos.
La imagen ha estado después en diferentes ubicaciones hasta que fue llevada a la catedral 
de La Almudena en 1993, donde se encuentra actualmente sobre un altar de estilo gótico.
En el año 2007 la imagen atigua fue sustituía por una nueva.
El 9 de noviembre es el día de la Virgen. Se celebra una misa en la Plaza Mayor seguida por una procesión de la imagen a lo largo de las calles Mayor y Arenal hasta que vuelve a la catedral.
Muchas personas procedentes de otras regiones participan en esta procesión llevando sus trajes regionales.
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